Alternativer Skreve Handel

BREAKING DOWN Strangle. The long strangle strategi innebærer samtidig å kjøpe en out-of-the-money samtale og en out-of-the-money putte alternativet A long strangle teoretisk har et ubegrenset fortjeneste potensial fordi det innebærer å kjøpe et anropsalternativ Omvendt en kort strangle er en nøytral strategi og har begrenset gevinstpotensial. Det maksimale overskuddet som kan oppnås med en kort kjeve, er ekvivalent med netto premie mottatt, minus eventuelle handelskostnader. Den korte kjeften innebærer å selge et utkalt samtal og en ut - av-pengene-put-alternativet. Forskjellen mellom strangle og straddle. Long strangles og long straddles er liknende alternativer strategier som tillater investorer å få fra store potensielle trekk til opp eller nedside. En lang deltakelse innebærer samtidig å kjøpe en at-the - penger og et pengepremie-alternativ Et kort tverrsnitt ligner på en kort kjeve og har et begrenset maksimalt profittpotensial som tilsvarer premien hentet fra wri Åpen penger og ringe alternativer. Derfor er et kjeft generelt billigere enn en linje som kontraktene er kjøpt ut av pengene. Svært eksempel. For eksempel, tenk en aksje som for øyeblikket handler med 50 aksjer. For å ansette Strålende valgstrategi, en trader inngår to valgposisjoner, en samtale og et sett. Si samtalen er for 55 og koster 300 3 00 per opsjon x 100 aksjer og putten er for 45 og koster 285 2 85 per opsjon x 100 aksjer Hvis Prisen på aksjen forblir mellom 45 og 55 i løpet av opsjonsperioden, vil tapet til næringsdrivende være 585 totalkostnad for de to opsjonskontrakter Trader vil tjene penger dersom aksjekursen begynner å bevege seg utenfor rekkevidden. at aksjekursen utløper med 35 Oppkjøpsopsjonen utløper verdiløs og tapet vil være 300 til handelsmannen. Put-opsjonen har imidlertid fått betydelig verdi, og det er verdt 715 1000 mindre den opprinnelige opsjonsverdien på 285 derfor , den totale gevinsten handelsmannen har gjort er 415.Long Straddle. The Strategy. A long straddle er det beste fra begge verdener, siden anropet gir deg rett til å kjøpe aksjen til aksjekurs A og putten gir deg rett til å selge aksjen til aksjekurs A Men de rettigheter kommer ikke til å bli billig. Målet er å tjene på om aksjen beveger seg i begge retninger. Typisk vil en samling bli konstruert med samtalen og sette penger eller til nærmeste utsjekkpris hvis det ikke er en nøyaktig på - Money Kjøper både en samtale og et sett øker kostnadene for posisjonen din, spesielt for en flyktig aksje. Så du trenger en ganske betydelig pris-swing bare for å bryte. Advokater kan kjøre denne strategien for å dra nytte av en mulig økning i underforståtte volatilitet Hvis implisitt volatilitet er unormalt lav uten tilsynelatende grunn, kan samtalen og putten være undervurdert. Ideen er å kjøpe dem med rabatt, så vent på underforstått volatilitet å stige og lukke posisjonen til en fortjeneste. Oppsummering Guy s Tips. Many investorer som bruker den lange lengden vil se etter store nyhetshendelser som kan føre til at aksjene gjør et unormalt stort trekk. For eksempel vil de vurdere å kjøre denne strategien før en inntjeningsmelding som kan sende aksjen i begge retninger. Hvis du kjøper en kortsiktig strede kanskje to uker eller mindre før en inntjeningsmelding, se på lagerets diagrammer på Det er en avkrysningsrute som lar deg se datoene da inntjening ble annonsert. Se etter tilfeller der aksjen flyttet minst 1 5 ganger mer enn kostnaden for din linje. Hvis lager ikke flytte minst så mye på noen av de tre siste inntjeningsmeldingene, bør du sannsynligvis ikke løpe denne strategien. Legg deg ned til trangen går bort. Ta en samtale, strykpris A. Kjøp et sett, strykpris A. Generelt, Aksjekursen vil være i streik A. NOTE Begge opsjonene har samme utløpsmåned. Hvem bør kjøre. Sesongen Veteraner og høyere. NB Ved første øyekast virker dette som en ganske enkel strategi. Det er imidlertid ikke egnet for alle investorer. prof det fra en lang rekkevidde, vil du kreve ganske avanserte prognoser evne. Når du skal kjøre den. Du forventer en sving i aksjekurs, men du er ikke sikker på hvilken retning det vil gå. Bryt-selv ved utløpet. Det er to break - selv poeng. Stopp A pluss nettdebit betalt. Stopp A minus nettogebyret betalt. Sweet Spot. Stammen skyter til månen, eller går rett ned i toalettet. Maksimal potensiell fortjeneste. Potensiell fortjeneste er teoretisk ubegrenset dersom aksjen går opp. Hvis aksjene går ned, kan potensielt overskudd være betydelig, men begrenset til strykpris minus nettogebyret betalt. Maksimal potensiell tap. Potensielle tap er begrenset til nettofordelen betalt. Handelskravet Margin Krav. Etter at handel er betalt for, ingen ekstra margin er nødvendig. Som tiden går forbi. For denne strategien er tidsforfall din dødelige fiende. Det vil føre til at verdien av begge alternativene reduseres, så det fungerer dobbelt mot deg. Implisert volatilitet. Etter at strategien er etablert, vil du virkelig vil ha implisitt volatilitet for å øke Det vil øke verdien av begge alternativene, og det antyder også en økt mulighet for en prisutsving Huzzah. Omvendt vil en reduksjon i underforstått volatilitet være dobbelt smertefull fordi det vil virke mot begge alternativene du kjøpte. Hvis du driver denne strategien, Du kan virkelig bli skadet av en volatilitetskrus. Kontroller strategien din med TradeKing-verktøyene. Bruk Profit Loss-kalkulatoren til å etablere break-even poeng, evaluer hvordan strategien din kan endres som utløpsmetoder, og analyser alternativgreksene. Eksempel på lagerets volatilitet Diagrammer Hvis du gjør dette som en volatilitetsstrategi, vil du se implisitt volatilitet unormalt lav i forhold til historisk volatilitet. Ikke ha en TradeKing-konto. Åpne en i dag. Les handelsstrategier fra TradeKings eksperter. Topp ti mulige feil. for vellykkede dekket samtaler. Opptak spiller for enhver markedsbetingelse. Utvidet opsjon Spiller. Topp Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc Alle rettigheter reservert TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter forbeholdes. Medlem FINRA og SIPC. BREAKING DOWN Straddle. Straddles er en god strategi for å forfølge hvis en investor mener at en aksjekurs vil flytte betydelig, men er usikker hvilken retning Dermed er dette en nøytral strategi, da investor er likegyldig om aksjen går opp eller ned, så lenge prisen beveger seg nok for strategien til å tjene en fortjeneste. Straddle Mechanics and Characteristics. Nøkkelen til å skape en lang avstandsposisjon er å kjøpe ett anropsalternativ og ett puteringsalternativ. Begge opsjonene må ha samme anskaffelseskurs og utløpsdato. Hvis ikke-matchende aksjekurs er kjøpt, anses posisjonen for å være en streng, ikke en straddle. Long straddle positions ha ubegrenset fortjeneste og begrenset risiko Hvis prisen på den underliggende eiendelen fortsetter å øke, er det potensielle resultatet ubegrenset dersom prisen på den underliggende eiendelen går til null, t han fortjener å være strike-prisen minus premieene betalt for opsjonene. I begge tilfeller er maksimumsrisikoen den totale kostnaden for å gå inn i stillingen, som er prisen på anropsopsjonen pluss prisen på put-opsjonen. Resultatet når Prisen på den underliggende eiendelen øker er gitt av. Profitt opp Pris på den underliggende eiendelen - Strike-prisen på anropsopsjonen - netto premie betalt. Resultatet når prisen på den underliggende eiendelen reduseres oppgis av. Profitt ned Strike pris av salgsopsjon - pris på underliggende eiendel - nettopremie betalt. Maksimalt tap er total netto premie betalt pluss eventuelle provisjonsforpliktelser Dette tapet oppstår når prisen på den underliggende eiendelen er lik strike-prisen på opsjonene ved utløpet. Det er to breakeven poeng i en sammenhengende posisjon Den første, kjent som den øvre breakeven-poenget, er lik strike-prisen på anropsopsjonen pluss netto premie betalt. Den andre, det lavere breakeven-punktet, er lik strike-prisen på put-alternativet l ess premie betalt. Straddle Eksempel. A aksje er priset til 50 per aksje. Et opsjonsalternativ med en strykpris på 50 er priset til 3, og et puteringsalternativ med samme strike-pris er også priset til 3. En investor inngår i en avtale ved å kjøpe ett av hvert alternativ. Posisjonen vil fortjeneste ved utløp dersom aksjen er priset over 56 eller under 44 Det maksimale tapet på 6 skjer dersom aksjen forblir priset til 50 ved utløpet. For eksempel, hvis aksjen er priset til 65, vil posisjonen ville profit. Profit 65 - 50 - 6 9.